外汇进阶学习∶交易RSI的三种方法

技术指标有时是危险的。
 
对交易者而言，技术指标能让以往行情的含义更为清晰；但如果没有适当的前提，技术指标会令你亏很多。
 
原因很简单∶技术指标对未来的预测并不比某个人更准确。
 
技术分析其实就是这样∶通过回顾过去行情来判断未来的可能性。技术分析能让交易者的赢面更大，技术指标亦能让交易者更准确地把握住机会。
 
相对强弱指标RSI是一项广为应用的技术指标，往往是交易者学到的第一个技术指标——然而在发现它不是每次都奏效後，RSI也经常成为交易者抛弃的第一个指标。
 
其实RSI的内涵比它的默认用法所显示的要更多。本文中，我们将探讨RSI的三种用法。
 
RSI的默认用法
 
在以往专题中，我们曾不止一次讨论到RSI，如交易RSI的简单方法，或如何使用RSI在外汇市场上交易等等。RSI的默认用法是∶等候指标进入超买（70上方）或超卖（30下方），如下所示。
 
识别相对强弱

一旦RSI从超买或者超卖区域退出，交易者就可以考虑触发相反方向的交易（退出超买区域时做空，退出超卖区域时做多）。
 
这一手段自身而言是有效的，特别是在长线当中，结合有效的资金管理时。
 
方法1∶日线1∶2风险回报比
 
最简单的方法往往很实用。
 
下面的例子中，欧元/美元日图RSI曾在2013年中5次触发交易，皆为下穿70水平的空单入场信号。见下图∶
 
RSI由超买、超卖的穿出或预期大幅价格移动

注意到图中RSI发出的5次信号中，有3次汇价马上开始下挫，并在回调前跌幅超过500点。
 
更有意思的是∶汇价年内总体趋势上涨，年开盘1.3183，收于1.3776。然而我们看到的5次信号均为反向交易的触发信号，其中3次还有不俗的表现。
 
因此，即使欧元/美元年内渐高，RSI发出的3次信号仍能让交易者获利不菲。
 
在此基础上，交易者可以更进一步，调整风险—回报比；因为RSI触发的总归是逆趋势的短期回调信号。如果抓好回调，获利是不菲的，不过风险则更需要控制。
 
方法2∶ 使用RSI背离抓回调
 
RSI背离有时非常的有趣，它往往能为你找到汇价大幅回调的前兆。
 
RSI 背离

RSI背离抓回调的关键点在於风控，因为一旦趋势没有回调，这样的逆势交易就会变得十分昂贵。
 
RSI背离的机会往往少於标准的RSI信号触发，但交易者仍需要注意这样的潜在机会，并保证合适的前提∶抓回调时使用1∶2或更小的风险回报比。
 
方法3∶ 长期趋势过滤器
 
许多资深交易者喜欢在多重时间框架中分析行情，这样的好处就是为分析提供了不同的视角。
 
交易者可以在大的时间框架内找寻整体趋势的方向，然後在小的时间框架内找寻入场位置。大框架提供宏观趋势，而小框架优化风险/收益比率。
 
日图与小时图的组合是一个典型，在日图中找到趋势後，可以在小时图上寻求入场时机。
 
在日图上，可以用一系列的机制来定义趋势∶价格行为、均线、ADX（平均方向指数）都是定义趋势方向不错的指标。
 
在定义了趋势後，就可以进一步用更小的时间框架来确定入场时机。当RSI走至低位时选择入场往往会拥有更小的下方风险及更大的上方收益。
 
外汇学习∶在小时间框架内用RSI抓入场时机

（ James Stanley撰写， 张力 译）

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