投资专家教你建立自己的交易系统

本文来自Van K. Tharp关于System Development，Tharp是具有多年经验的投资专家，从1982年开始作为专业的交易员和投资者教练活跃在市场中，有关交易的经验非常丰富。

文章目录：

关于交易系统

为什么你应该建立自己的系统

你不需要计算机和数学技巧

什么是真正的交易系统

关于交易系统

每一个交易者都需要一个策略或者交易系统作为他们交易的框架。

缺乏可重复的方法识别和执行交易，你永远不可能成为一个可持续的交易者。基本上，你的系统像是一张地图引导你在市场中做交易并且保证你在做决定的时候尽可能少受影响。交易是备受压力的，很容易让人失去方向，而生活并不会因为市场出现变化而停止。因此，如果你听到市场变坏的消息，或者是你将要出席重要的会议，这是你都无法很好的做出判断。

不过，你不能拿任意的系统来进行交易。许多人错误认为交易系统是买来放在箱子里面的，由专业人士为你制作的市场工具。其实并不是这样的。

市场上有数百种有效的交易系统，但在购买之后，一般的交易者并不会完全按照它来进行交易。为什么不这样？因为这个系统并不适合他们的风格。

成为成功的交易者最大的秘密之一就是找到适合自己的交易系统，依据你的知识，性格，频率等特征建立自己的系统才是最好的选择。

为什么你需要建立自己的系统

你可能会想：“为什么我需要建立自己的系统？买一个已经被验证过的系统不是更容易吗？”市场确实存在被验证过的交易系统，比如著名的突破交易，头肩顶形态交易，AB法则交易等等，但每个人使用后的效果都不一样，这是因为你并不知道交易者运用相同方法时的偏差。基于不同的判断进行的交易会出现千差万别的结果，是否适合你的盈利目标、你的性格和你的交易风格等因素非常重要，好的方法也需要适合自己才能发挥最大的用处。如果一成不变地按照交易系统而不是根据实际情况进行调整的话，在市场中交易将会面临巨大的风险。

你不需要计算机和数学技巧

很多人以为建立交易系统需要复杂的计算机和数学技巧，这是最大的误解之一。

即使你计算机和数学学得很差，你依然可以决定自己怎样交易和交易什么，这是建立交易系统的前提条件。事实上，你是唯一知道什么适合自己的人。

关键的一点是要记住交易系统是你想出来的，所以它才能符合你的信念，愿望和需求。并不是所有的交易系统都需要用到计算机，如果你需要编程，你完全可以找人帮你做。大多数人是通过手工来设计并测试自己的交易系统，计算机的作用是加快这个过程。

如果你明白交易系统是什么，你会清楚它并不复杂，只是你之前想得复杂了。

什么是交易系统

每个人对交易系统的定义都不一样，这里列出具有典型要素的交易系统：

1.设置的条件

2.进场信号

3.止损

4.重新进场的信号

5.止盈

6.加仓和减仓

设置条件指的是你筛选交易品种的标准。举例来说，如果你交易股票，市场有超过2000支股票，通过不同的标准对股票进行筛选，最后找到最符合你的标的。

进场信号是市场发出符合你最初设置条件的独特信号，由你来决定什么时候进场交易。有很多信号可以用作进场信号，但每种信号一般都会关系到某些条件的设置。

止损是交易前考虑到的最坏结果。设置你止损的条件，有可能是价格变动的比率，支撑或者阻力位，一旦确认市场方向与设想的不一致，应该遵循止损离场。止损是必要的，市场不会永远是一个方向，你需要止损设置来保护自己。

重新进场是指你被止损后，市场再次转向至你设想的方向。一旦这个发生，你可能有更好的位置进行入场交易，但要确定这和你之前设置的条件是符合的。

离场策略可以是非常简单的。你可以决定什么时候止盈或者止损。你需要花大量的时间来构思离场策略，因为你不是在进入市场之后赚钱，而是在离场之后赚钱。太多的人关注如何进场，买什么，而不是什么时候卖出。如果你拥有一个很好的离场策略，那么你离盈利又近了一步。

加仓和减仓是你系统的一部分，用来控制你交易仓位的多少，这取决于你想要交易多少以及承受风险的大小。

最后，绝大多数人都没有真正地想过他们从交易中想要得到什么。他们并没有具体的目标。他们以为自己有，但是并不是想象的那样。很多人的脑海里只有一个模糊的概念：“我要赚很多钱”。设置一个适合自己的交易系统，有一个明确目标已经成功了一半。