罗伯特·奥曼的博弈论及其经济理论述评

2011-07-01 09:07:57

一、弈论:交互式条件下“最优理性决策”

一般认为,博弈理论始于1944年。数学家约翰·冯·诺伊曼(johnvonneumann)和经济学家奥斯卡·摩根斯坦(oskarmorgenstern)合作出版了《博弈论与经济行为》一书,概括了经济主体的典型行为特征,提出了策略型与广义型(扩展型)等基本的博弈模型、解的概念和分析方法,奠定了经济博弈论大厦的基石,也标志着经济博弈论的创立。

那么,什么是博弈论?奥曼认为,较具描述性的名称应是“交互的决策论”。可以看到,奥曼对博弈论的定义是十分简洁凝练的。因为博弈论是研究决策者的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题的,就是说人们之间的决策与行为将形成互为影响的关系,一个经济主体在决策时必须考虑到对方的反应,所以用“交互的决策”来描述博弈论是再简洁不过的了。奥曼还以经济主体的理性为分析的出发点,认为博弈论是交互式条件下“最优理性决策”,即每个参与者都希望能以其偏好获得最大的满足。如果仅有一个参与者,通常就会产生划分明确的最优化问题。而在多人参与者的博弈论中,一个参与者对结果的偏好等级并不意味着是他的可能决策的等级,这个结果也取决于其他参与者的决策。

奥曼还分析了一般和特殊模型中的“解概念”,指出,就社会科学的理性方面而言,博弈论是一种概括或“统一场论”。这里的“社会”是广义的,包括人类和非人类的参与者(如计算机、动物、植物等)。与探讨像经济学或政治学等学科的他种方法不同,博弈论不利用个别的、特定的结构讨论各种具体问题,如完全竞争、垄断、寡头垄断、国际贸易、征税、表决、威慑等等。更确切地说,博弈论发展了原则上应用于所有交互情形的一套方法,并进而探讨这些方法在每一具体应用中所导致的结果。从一般博弈论方法得到的结果与用较为特殊的方法得到的结果之间,常常出现密切的联系。然而在其他的情形下,博弈论方法会得出一些其他方法未能得出的新见解。

二、完全竞争经济:参与者连续统模型

众所周知,完全竞争经济模型描述了一种存在着许多参与者(居民和厂商),并且每个参与者的影响都是微不足道的市场情形。就是说,在完全竞争的经济状态下,每个居民或厂商的交易量相对于市场总量来说是很小的,任何一个人交易的商品数量并不会影响总供给和总需求。然而,奥曼认为:“事实上,只要仅存在有限多的参与者,个别参与者对经济的影响就不能被忽视。因此,适合于完全竞争的直观上的概念的数学模型必须包括无限多的参与者。我们认为适合这个目的的最自然的模型包括了参与者连续统(continuum),类似于一条线上点的连续统或流体中粒子的连续统。”

在经济理论中,“连续统”观点的引入对经济学的学科发展有很大的影响。奥曼指出,连续统可以被看作接近于存在许多但是数量有限的粒子(或经济主体,或策略,或可能的价格)的真实情形。采用连续统的粗略估计的目的是使称为“分析”的数学分支的强有力的、精确的方法得以应用,而使用有限的方法将会更困难甚至是无望的。古典经济学假定每个人接受既定的所有商品的价格(单个居民或厂商的决策不能影响价格)。为了使经济处于稳定的状态,价格必须使总需求等于总供给,这就是瓦尔拉斯的竞争均衡(walrasiancompetitiveequilibrium)。奥曼证明了它的存在,并用商人连续统的市场作了明确的说明。

奥曼还考虑了称为联盟的团体和它们之间以互益的方式进行的交易。竞争均衡定义假定厂商允许市场力量决定价格,他们根据市场价格进行交易;而对埃奇沃思著名的“契约曲线”(contractcurve)进行概括的博弈论概念的核心,则认为这个核心由在此之上没有联盟可以有所进步的所有分配组成,它忽视了价格机制,仅仅涉及参与者之间的直接交易。奥曼指出,竞争分配的核心和模式与厂商连续统的市场相一致。奥曼通过精确表达完全竞争观点的连续统模型,成功地使最初由埃奇沃思提出,经许多其他模型改进的理论精确化,并从此成为经济理论的基本准则之一。

此外,1975年,奥曼还获得了另一个完全竞争经济中竞争分配和值分配之间等价性的结果。在奥曼看来,博弈论和经济理论中最显著而独有的现象或许是竞争市场经济的价格均衡与对应的博弈的主要解概念(除一个以外)之间的关系。直观上看,等价性原理是说,市场价格的建立是从在完全竞争市场上运转的基本力量自然地产生的,几乎不管我们假定这些力量是怎样运转的。

综上所述可以看到,完全竞争分析所获得的基本观点,使对完全竞争之外的基本经济问题的研究成为可能并且更加容易。在这方面,奥曼最重要的贡献和影响是利用一个或更大的参与者的连续统建立的垄断和寡头垄断竞争模型,以及公共经济学基于经济活动和政治过程相互交织的税收模型,如表决、固定价格模型等。

首先,他考察了知识和信息问题。对于这个问题,奥曼相当精确地概括出具有常识性的概念。他指出,如果开始时两个参与者具有了相同信念,但在对于一个具体事件的较晚的信念(基于不同的个人信息)是常识的,则这些较晚的信念必然形成一致。奥曼的观点对非博弈论产生了重大的影响。一方面,它导致了涉及多人情形下知识的正式概念的“交互认识论”整个领域的发展。另一方面,它形成了许多应用范畴。从经济模型——诸如只要人们有相同的最高执行官,他们的行为是人所共知的,那么具有不同信息的人们之间就不会产生交易——到计算机科学——用于分析分布环境,诸如多重处理器网络等。

其次,他假定参与者是“贝叶斯理性的”(bayesianrational)。这在一人决策论中或许是标准的,但是它在多人模型中是否也适用?奥曼引入了相关均衡的基本理论概念。相关均衡出现在经济和其他许多领域,引起了对不同交流程序和通常所说的“机制”的更重要的研究。

同时,奥曼还研究了“达到古典纳什均衡所需要的理性和理性知识的范围”的基本问题。他的观点与专业人士相反,认为答案并不一定是“理性的常识”。严格的理性是对决策者行为复杂的假设,由此产生了对边界理性模型的考察,该模型放宽了假定。奥曼指出,在交互情形下,微小的非理性是如何起很大作用的。实际上,在某些情形下,它能够导致重复博弈的合作。

五、其他贡献

奥曼在值集函数(即值为点集而非单独一点的函数)领域,也作出了许多重要的贡献,如“奥曼可衡量选择定理”、值集函数积分结果等。大部分问题产生于对不同博弈论和经济模型的研究,经济人连续统和数学理论是这些模型演化和分析的重要工具。奥曼所获得的诸如一般均衡、最优分配、非线性编制程序、控制理论、测量理论、定点理论等结果是基本的,它们被应用于经济学、数学、运筹学等许多领域。此外,奥曼把库恩(kuhn)著名的完全检索有限博弈中的行为和混合战略的均衡结果扩展为无限的情形,克服了复杂的技术困难。除了他发表的书外,奥曼多年来对许多人的研究产生了直接的影响。他向他们建议并提出了重要的问题和研究的渠道,与他们分享了深层的理解,帮助并鼓励他们从事研究工作。奥曼总是引导他的学生走向这一领域,与学生之间形成了双向反馈的相互作用,所获得的结果又被他用于塑造和提炼他的观点和理解。

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