如果不考虑体系的复杂性，那么任何体系都是以依赖于以前的交易结果的交易为基础的。一些者昂的体系，包括倍乘、附加或线形赌博，都可能变得十分复杂，但是基本的假设却保持不变。线形体系有一个固定的附加常数。附加体系增加了算术比率的筹码。倍乘体系依赖于刚刚结束的交易结果并以几何的方法赠加赌注。最著名的几何体系之一是“Martngale”。Martngale体系有许多反对者，这是因为许多使用了它的人都取得了交易的成功并且相信它可以带来盈利，然而实际上他所做的一切就是增加取得低收益的改良而降低遭受高损失的概率。然而，如果我们使用这一体系很长时间，那么遭受较大损失的概率就变得较高了。如果交易无限地进行下去，则遭受巨大的损失将不可避免。
Martngale（或任何其他的数学体系）后面隐藏的基本观点是，在每次交易亏损后，交易者都将增加投入资本的规模，直到一次交易的成功可以弥补大多数最近的损失并且使得交易者可以保本或者盈利。例如，亏损1个单位的交易者可以通过投入两个单位资本的方法继续进行交易。因此，如果他成功了，他将会取得一个单位的盈利，如果他失败则会亏损3个单位。如果他成功了，他将会再投入一个单位的资本并开始新一轮的交易。如果他失败了，他将投入4个单位的资本。如果他成功的话，他总共将会取得1个单位的盈利并且开始新一轮的交易。如果他失败的话，他将遭受7个单位的亏损并且将投入8个单位的资本。这样进行下去，他迟早会取得成功，而且当他真正成功的时候，他在全部的交易中将取得一个单位的盈利。因此，他估计会在每一系列交易中取得1美元的盈利，尽管有些交易过程比另外一些长。
然而，Martngale体系的追随着很快会发现自己处在了两次赌博（或交易）的限制之间：下限和上限。如果他可以作为保证金投入或使用的最低资本合理地接近了上限，那么他将不会在亏损之后连续地追加资本的投入以达到或超过上限。在下限和上限之间进行赌博是由赌场来决定。进行下限交易是由保证金要求决定的，而上限交易是由交易者的资本或承受点或者是市场的流动性问题决定的；因此当投入的资本规模变大的时候，成功的交易就变得越发不可能。交易的进程变得不合理，所需要的时间无疑比赌博所需要的时间短，即使是在赌博交易中，可供交易者预期交易取得长期成功使用的时间本身也是十分短的。在连续20次亏损交易中被迫将1美元资本翻倍的赌博者将不得不冒险投入100万美元去换取第21次交易的机会。即使不考虑最低资本投入一半必须超过1美元的事实，这种想法也是十分荒谬的。况且交易所一般都把一次交易的最高资本投入限额设定在500美元。按照几何方法增加的2美元投入资本所遭受的第9次亏损将是的交易者超过交易所的500美元上限。交易者可能坚持认为连续地遭受9次亏损的可能性非常小。对于任意特定的9次交易可能确实如此，但是对于想要长期连续进行交易的交易者通常迟早会连续9次遭受亏损，期货交易这就是这样。
如果这些体系的追随者能够在随机数表中验证他们的体系，那么他将会做得好些。例如，如果在包括很多独立事件的交易中，交易者在以很高的概率损失了资本之前该交易表面上可以使其资本翻倍，那么仅仅通过“孤注一掷”他就应该可以在破产之前通过在长期交易中将自己的资本扩大3倍或4倍而击败随机数表（成功完成这项工作并公布了结果的人将拥有历史上第一个这样的出版物。
投入资本的规模
尽管改变投入资本的规模将不会改变盈亏概率是既成的事实，但是因为迟早要结束交易，所以它比不做任何变化能够更好地改变交易的结果。与赌博者一样，交易者也必须十分关注可供使用的资本中遭受损失的资本，因为除非他可以追加资本，否则交易损失会剥夺他盈利甚至是继续进行交易的权利。总而言之，破产就排除了成功的可能，所以必须尽一切可能避免破产的危险。根据交易的性质确定投入资本的规模对于破产的概率有十分关键的影响。正确的指导原则可能会使许多交易者和赌博者惊讶不已。对于保本或不利交易，资本的投入策略应该是激进性的，而对于有利交易则应该采取保守的方法。
如果认为期货交易基本上是亏损交易的期货交易这只是建立一个交易头寸，并且在心目中有一个特定资金目标，那么他最好的策略就与面临同样问题赌博者的策略完全相同。如果利润的期望值是负数或等于零，但是交易者仍然出于某些原因进行了交易，那么可供实现目标的最好机会就可以通过投入大量的资本并只进行一次交易的方式得以实现。当然，资本可能会损失、目标可能无法实现，但是达到目标的概率比其他任何策略都低。当某人在不利的交易中降低投入资本的规模时，那么他最终实现目标的概率就变得很小而破产的概率则非常大。
与同赌场进行竞争的赌博者不同，获得了信息的交易是在与资本更加雄厚的竞争者（市场）进行交易，所以他也应该相应地投入资本。他应该进行小规模交易。当然，交易者投入资本的具体数量依赖于她的资本规模、交易目标以及他所希望的交易持续期。如果他想无限地进行交易，那么他所建立的头寸与资本相比较应该适度，他也只能犯保守性的错误。因为从长期来看他盈利的概率更大，所以他的基本资本管理目标就是尽各种可能使交易持续较长的一段时间。交易者自我毁灭的最好办法是投入过量资本以至于自己无法从一次或一系列不良交易的困境中恢复过来。不管交易本身是如何的好，在交易中亏损的概率都是存在的，而且即使所使用的交易体系是有效的、预期是有利的，肯定仍会有一些陷入困境的时期。交易进行的时间越长，这样的困难时期就越不可避免。交易者不该为出现的困难而感到惊讶。他们应该进行合理的预期并且应该为此做出计划。最好的途径是投入较少的资本，这样即使情况没有好转也不会引起破产。
坚持自己对于交易进行了有效的研究并且对于每一笔交易都有正期望值的交易者可能认为他可以在每一笔交易中投入全部资本的1/4，因为他在交易中连续亏损4次的概率很小。他做出这种断言可能是正确的，但是在采取这种激进行为之前他应该进一步思考。即使每笔交易的盈亏概率都是正数，但是在已经进行了许多交易和肯定可以进行长期交易之后连续出现4次亏损的概率仍可能变得非常高。更糟糕的是并不需要4次连续的亏损，而仅仅需要在继续的交易中总共4次发生4笔亏损交易就可以使的交易者破产。虽然对于任意给定的交易有较高的成功期望值，但是在任意给定的时间里交易者在4次交易后不变成净损失者并且继续存在且长期交易的概率仍可以很低。如果投入的资本从总资本的1/4降低到了1/10，那么经过任意10次交易而破产的概率将极小，而继续存在并可以进行长期交易的概率将变得较高。在任意情况下，交易者必须通过他的概率估计、交易汇报以及他对于自己交易天赋的乐观程度来确定投入资本的规模。
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