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2011-10-26 09:05:24
ThevalueofhavingATRasauniversalandadaptivemeasureofmarketvolatilitycannotbeoverstated.ATRisaninvaluabletoolinbuildingsystemsthatarerobust(thismeanstheyarelikelytoworkinthefuture)andthatcanbeappliedtomanymarketswithoutmodification.UsingATRyoumightbeabletobuildasystemforCornthatmightactuallyworkinYenwithouttheslightestmodification.Butperhapsmoreimportantly,youcanbuildasystemusingATRthatworkswellinCornoveryourhistoricaldataandthatisalsolikelytoworkjustaswellinthefutureevenifthenatureoftheCorndatachangesdramatically.
ATR作为市场波动性指标具有的通用性和适应性的使用价值无论怎么肯定都不过分。ATR对于建立坚实的交易系统是非常有价值的（也就是说交易系统可能在未来同样有效），而且他们能不加修饰的用于多个市场。使用ATR你可以设计一个既适用于玉米市场，同样也可以在没有任何修改的情况下用于日元市场。但是，或许更重要的是，你可以建立一个系统，它不仅在玉米的历史数据测试中表现良好，它同样也很有可能在未来即使玉米市场变化很大的情况下仍然表现良好。
SampleApplicationsofATRasanentrytool:
ATR作为一种入场工具的应用示例
EntrySetups:(Remember,entrysetupstelluswhenapossibletradeisnear.
Entrytriggerstellustodothetradenow.)
入场背景：（记住，入场背景告诉我们不久将会出现交易机会，而入场触发器告诉我们现在入场交易）
Rangecontractionsetup:Manytechnicianshaveobservedthatbigmovesoftenemergefromquietsidewaysmarkets.ThesequietperiodscanbedetectedquiteeasilybycomparingashortperiodATRwithalongerperiodATR.Forexampleifthe10barATRisonly.75orlessofthe50periodATRitwouldindicatethatthemarkethasbeenunusuallyquietlately.Thiscanbeasetupconditionthattellsusanimportantentryisnear.
波动区间收缩背景：许多技术派已经注意到大幅价格运动往往出现在价格平静的横盘整理之后。通过比较短期ATR和长期ATR可以非常容易的鉴别出价格平静的横盘整理区间，比如当10期ATR小于等于0.75倍50期ATR时，就表明近期市场不寻常的平静。这就是一个背景条件，表明关键的入场时机就在眼前。
Rangeexpansionsetup:Manytechniciansbelievethatunusuallyhighvolatilitymeansthatasustainabletrendisunderway.Rangeexpansionperiodsarejusttheoppositeoftherangecontractionperiods.Rangeexpansionperiodscanbemeasuredbyrequiringthatthe10barATRbesomeamountgreaterthanthe50periodATR.Forexamplethe10barATRmustbe1.25ormoretimesthe50periodATR.
波动区间扩张背景：许多技术派相信不同寻常的价格移动意味着一个幅度可观的趋势正在形成。波动区间扩张时期正好与波动区间收缩时期相反，这时我们要求10期ATR大于50期ATR，例如10期ATR大于等于50期ATR的1.25倍。
Ifyouareconcernedabouttheapparentcontradictionofthesetwotheorieswecouldeasilycombinethem.Wecouldrequirethataperiodoflowvolatilitybefollowedbyaperiodofunusuallyhighvolatilitybeforelookingforourentry.
如果你对这两种截然相反的情况有兴趣，我们可以非常容易的将两者融合在一起。我们寻找的入场机会在什么时候呢？在波动区间收缩之后紧跟着波动区间扩张的时候。
Diporrallysetup:Letsassumethatwewanttobuyamarketonlyafteradiporsellitonlyafterarally.Wecouldtelloursystemtoprepareforabuyentrywheneverthepriceis3ATRsormorelowerthanitwasfivedaysago.Oursetuptosellonarallywouldbethatwewanttosellshortonlywhenthepriceis3ATRsormorehigherthanitwasfivedaysago.Thechoiceof3ATRsandfivedaysissimplyanexampleandisn抰necessarilyarecommendedchoiceofparameters.Youwillhavetofigureouttheproperparametersonyourowndependingontheuniquerequirementsofyourparticularsystem.
回调或反弹背静：假定我们只想在市场回调时买入，在市场反弹时卖出。当价格比5天前的价格至少低3倍ATR时，我们可以让我们的系统准备买入。当价格比5天前的价格至少高出3倍ATR时，我们可以让我们的交易系统准备卖空。
EntryTriggers:
入场触发器：
VolatilityBreakout:Thistheoryassumesthatasuddenlargemoveinonedirectionindicatesthatatrendinthedirectionofthebreakouthasbegun.Normallytheentryrulegoessomethinglikethis:Buyonastopifthepricerises2ATRsfromyesterday抯close.Orsellshortonastopifthepricedeclines2ATRsfromthepreviousclose.Thegeneralconcepthereisthatonanormaldaythepricewillonlyriseorfall1ATRorlessfromthepreviousclose.Risingorfalling2ATRsisanunusualoccurrenceandindicatesthatsomethingoutoftheordinaryhasinfluencedthepricestocausethebreakout.Theinferenceisthatwhatevercausedthisbreakouthasmajorimportanceandanewtrendisbeginning.
波动性突变：该理论认为突然出现的某个方向的大幅运动表明与该方向相同的趋势正在形成。一般来说，我们的入场规则可以表述为：当价格比上一交易日收盘价高2ATR时买入，当价格比上一交易日收盘价低2ATR时卖出。这里的一般概念是在平常交易日里价格涨跌不会超过上一交易日收盘价1ATR，超过上一交易日收盘价2ATR的价格涨跌是不寻常的事件，这表明有什么不同寻常的事发生了。由此可以做出的结论是：促使价格这么运动的原因是实质性的，一个新的趋势正在形成。
SomevolatilitysystemsoperatebymeasuringthebreakoutinpointsratherthanunitsofATR.ForexamplethesystemmayrequirethattheYenmustrise250pointsfromthepreviousclosetosignalabreakouttotheupside.SystemsmeasuringpointsratherthanunitsofATRmayneedfrequentreoptimizationtostayintunewithcurrentmarketconditions.However,breakoutsmeasuredinunitsofATRshouldnotrequirereoptimizationbecause,aswepreviouslyexplained,theATRvaluecontractsandexpandswithchangingmarketconditions.
一些波动性突变系统的评价标准以点数为单位，而不是以ATR为单位。例如它们认为当日元比上一个收盘价高出250点时才表明上升趋势出现。以点数为单位而不是以ATR为单位的交易系统需要不断的调整优化，才能与市场变化保持一致。然而，以ATR为单位的交易系统不需要优化，正如我们以前解释的那样，ATR值会随着市场变化而变化。
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