系统辨识 股市预测

系统：

有社会的，比如：国家、民族；

有大自然的，比如：太阳系、生物链、天气；

本文的系统：“股市”

本文的系统辨识：股市预测。

系统辨识的目的：

＊＊＊＊＊

系统辨识的方法：

建立数学模型对被研究对象（系统）进行设计、分析（定性和定量）、综合、控制。

这个数学模型是对被研究对象的特征、本质、变化规律的一种抽象的表述，它把被研究对象的信息变成数学描述，它并不是被研究对象本身。

　这个数学模型是系统中各个有关变量之间的关系所构成的数学结构，也就是说它用数学结构的形式来反映被研究对象的行为特征。这个模型的形式和复杂程度与被研究对象的程度有关，与研究者的水平有关，与研究者对被研究对象的审视角度有关，与研究者所运用的数学方程有关。　

　按照复杂程度，最简单的系统当然是单输入单输出系统，然后是多输入多输出系统，然后是闭环系统又复杂过开环系统。

在经典控制理论中，所分析的就是单输入单输出系统，经常用到的模型包括频率响应、权函数、传递函数等。

从闭环到开环，从多输入输出到单输入输出，无论是建模、分析、综合、控制，其难度都是渐次降低的。

而在难度最小的开环系统中，又以单输入输出为更简单，在单输入输出的开环系统中，又以频率响应为更简单，在线性单输入输出开环系统的频率响应模型中，又随着模型的降幂渐次简单。当幂降到1时，则得到　y=kx＋b的线性方程。

纵观本论坛各位搞预测的网友所处的层面和所运用的方法，概而言之是在：

线性单输入输出开环系统的频率响应层面上进行

股市作为一个系统，即是经济系统，更是一个社会系统，它是一个完整的有机的一个系统工程。

所有关于股市的预测无论是从基本面出发还是从财务面出发还是从技术面出发，从系统辨识的角度来说，都是企图把已有的信息作为输入去求解末来可能发生的结果。　

下面是一个实例：

对上图，我们运用傅里叶（Fourier）级数很快就可以得到想着的方程式：

0.5X－2sin(x)+sin(4x)

　（1）

其中:0.5X是主趋势，一条斜身上的直线，见下图1－a；

　－2sin(x)是中级趋势，它使轨迹沿主趋势来回摆动，见下图1－b；

　sin(4x)是次级趋势，它使轨迹沿中级趋势再摆动，见下图1－c；

图1－1是用三种不同颜色分别将0.5x,　2sin(x),　sin(4x)函数曲线绘出的效果

图1－a,0.5X是主趋势，一条斜身上的直线，

图1－b,　在主趋势y=0.5x上叠加上中级趋势　y=2sin(x),　得到的是一条绕主趋势线振荡的斜向上曲线

在主趋势y=0.5x和中级趋势y=2sin(x)的复合曲线上再叠加次级趋势y=sin(4x)，就得到实例的图。

就是这么简单的函数构成的曲线就已经能够让我们从它身上诠释出许多东西了，比如：

1。头肩顶、头肩底的形成　

2。头肩顶、头肩底的量度幅度

3。。。。。。。

系统辨识：

数学模型通过其对系统输入输出数据的关系来从外部对一个系统进行认识，因为一个系统的动态特性的表现必然在它变化的输入输出的数据之中，在股市对应于所谓的市场行为包含一切。

1。通过记录（或者人为输入作用）得到系统运行的输入输出数据，对股市就是每天的成交数据和我们按F10得到的财务数据等；

2。然后对这些数据进行适当的系统处理、计算、归纳、整理，提取数据中蕴含的系统信息从而建立起数学描述；比如公式。

在股市，通过对每天的成交价格、成交量、成交金额、以及公司公布的财务数据进行适当的系统处理、计算、归纳、整理，提取数据中蕴含的系统信息从而建立起数学描述；比如公式。下面争取用通俗的、本论坛能找得的例子来说明。

建模之一：选取变量

学新闻的朋友都知道，描述一个事件，不论文章如何短，也必须要具备新闻的五要素，新闻界称做：5W。

when:　何时

where:何地

who:　何人

what:　何事

why:何因

连起来大意就是：什么时候在什么地方什么人因为什么发生了什么事，拗口哟：）

有股市，何时，就是相应的交易时间

何地，就是哪个交易所或者哪个股票

何人，就是这事儿是谁干的，主力还是散户

何事，就是发生了什么，是涨了还是跌了，是停牌了还是ST了，是涨停了还是跌停了

何因，就是因为什么，因为海湾战争，因为邓爷爷身体健康，因为国有股减持

在通常情况下，我们的股友都能从证券部从网上得到深沪交易所的实时交易资料，这些交易资料能让我们轻易的得到（3W）何时、何地、何事的详尽数据，即某个时候某只股票的涨跌情况。

至于何人，在目前的分析手段里面，也就四度空间能做得比较好，在给网友自创指标回复时我会详谈。

至于何因，往往是股评人士对曾经发生对已经发生的事情作一个注释，不在这里研讨之列。

后面我渐次以将：时间、成交价格、成交量为变量并按单一变量，双变量，多变量的层次对传统分析作一个阐述。

　单一变量：

时间：也就说是数学模型只取时间，比如我国股评界用得最多的所谓“节气”之时间窗。好处是你不用投入什么时间精力去做任何研究，就可以知道哪个节气在哪一天。弊端是它的取舍与市场发生了什么改变了什么一点也不挂钩，所以说是利用它来辨识市场是“凭空的”一点也不过份。　

还有就是根据市场已经发生了的事实（比如说高低点）来推算后面的时间（之窗），这显然比上述“节气”之说来得具体点，因为它至少与市场挂钩了。本论坛网友在：金练子、股先指点、百年一人等等。

价格：对上述“时间”分析的方法中代之以“价格”，在不用改变分析模型和分析方法的情况下就可以完成“空间”的计算，好多的传统指标就是处于这个层次在进行的，又比如本论坛的金海妹、莫大网友就是在做这方面的工作。

成交量：以单一成交量为变量建模分析在市场分析中不多见，在本论坛中更少见，值得推荐的一篇文章是网友程彦粟兄的《大道至简均量线》，即对技术分析有学术意义也对操作有指导意义，大家不妨一读。

单一变量的分析，优点是：简单、明了、思路清晰，适合刚入门的网友学习、掌握；缺点是它只与市场的某一个侧面挂钩甚至是和市场脱钩的，所以难以对市场有较全面的反映

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