突破系统滤波设置

2011-06-11 14:46:47

突破系统的失败之处在于,当市场处于盘整期时,系统会给出很多假信号。

处在此种情况下,如果能够

1。不交易2。减少交易次数3。减少交易头寸

都可大幅提高系统的效果。

方法如下:

方法1:"cutafterloss"头寸调整技术:

第一天交易2手,如果亏损,

第二天交易头寸减半,只做1手,如果盈利,

第三天则增加交易头寸,做回2手。

通过这一方法,可在行情不利突破系统时,减少风险暴露。

方法2:使用震荡滤波技术停止交易或减少交易次数。

设置AC=ATR(3)/ATR(6)

a. AC<1,停止交易

b. AC>1,恢复交易

c. AC上升但是小于1

或者

AC大于1但是下降,则以小规模头寸交易

从测试的结果来看

以上两种方法相当有效,大幅提高了系统的回报,资金回撤的幅度也大大的减少。

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