程序交易入门及进阶

状况C开盘6050上,下震荡30点---如何灌水---如果收盘高于6050,则以空翻多计算损益,低于6050,则以原空单计算损益,

但问题是因为是狭幅震荡盘,上下穿价好几次,这部分"巴来巴去"的损失,有没有实际列入损益计算

状况D开盘6000,盘中最高6100,收盘6000,或开盘6100,盘中最低6000,收盘6100,或更大于此点数的震憾盘,那巴的更是严

重,这种损益计算方式差别更大

因为穿价型程序交易,损益计算方法容易灌水,所以采用这类型程序的期友,必须弄清楚,历史损益的计算方式,更重要的是问清楚下单原则,是点到就算,或穿价就算,或其它依据,比如遇到以上状况时,如何应对

定盘型:目前有的程序以15分,或30分,或60分,或一日之当盘收盘价,作为程序交易的做单点,并以此价位计算损益,此类型获利较不易灌水,可能有人心想,实际交易时,价位会不会跑掉?当然会,但差不了多少,因为有时你会占指数一点点便宜,有时指数占你一点点便宜,长期下来,以我的经验,不会差太多,也比较不会有"模棱两可"的灰色地带

"循环比"是程序交易的照妖镜,我个人坚持最少需要三年的数据,选完程序之后,记的一定要用循环比试算一下,了解程序是否太逆人性,而无法跟单

关于程序交易的类型,在使用上各有利弊,我不做评论,但我还是必须强调,程序的"适用性"比"整体获利"还重要,下单时得心应手,没有心理压力,则永保安康,下单时担心这,担心那,则再好的程序也没用,就像有个人,兴致勃勃,千里迢迢,买了名牌泳衣到海边,想要下水游泳,但是到了海边时,却又看着潮来潮往,看着人群嬉戏,而不敢下水,直到夕阳西下 .在武侠小说中,行走江湖的侠客,有的人喜欢拿剑,有的喜欢拿刀,有的拿长枪,有的拿短刀,试问谁的兵器较强?其实是看你学的是什么,习惯的是什么,顺不顺手罢了,没有兵器强不强的问题,武功高强的楚留香,还只拿扇子而已

文章主题：程序交易进阶(三)

　 发表人：程序交易老祖

数据的迷失-建立掌握感

大多数人无法做到完全程序交易,除了之前提到工具的挑选,并完成循环比的验证之外,有一项很重要的因素,那就是掌握感,我想多数的程序交易者,在程序发出讯号时,常常内心都会很挣扎,都会有一种莫名的不安全感,会去想这次是真的?还是假的?这次跟单又会出现怎样的结果?会赔钱吗?赔多少?这次要不要跟?……等问题,为什么会这样,因为你缺乏了掌握感,当你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很难的,有了掌握感,在做单时,会让你相当踏实,不会有莫名的压力及阻力,掌握感是什么?如何建立?

在众多程序交易的获利诸元表中,必会提到:单笔最大获利,单笔最大损失,最大连续获利,最大连续损失,最多连续几次获利,最多连续几次损失……等

其实在多数的程序交易中,这些数据不会差别到哪里去,除了当冲程序及超长线程序除外,那各机构提出这些数据,是为了什么呢?是为了让使用者了解,在做单之后可能面临的结果,而作心理准备,也就是掌握感,但这些数据有多大的参考性呢?以下我来做一些假设,让大家来看这些数据能反映什么

为了能让大家清楚的明白及了解,以下各数据皆以简单,而稍微夸大的数据呈现

假如原本的数据说:最大连续亏损是20万,那如果连续亏损20万之后,小赚1万,接下来又连续亏损20万,那到底是连续亏损20万,还是应该说是39万?假如原本的数据说:最大连续亏损是10笔,那如果连续亏损10笔之后,小赚1笔,接下来又连续亏损10笔,那到底是连续亏损10笔,还是应该说是19笔?

很多机构都以"最大,连续"损失金额,加一口保证金,作为资金需求,其实这并不是很正确,这也就是大多数人跟单,跟到手软的原因,因为"最大,连续",这种数据意义不大,且不真实而且"连续,最大"这些数据正是程序交易者内心最大的"心魔",要除去众心魔都来不及了,何苦自己培植一个,且是最大的

各位期友,如果你曾有程序交易的经验,那你问问自己,"连续,最大"这些数据,在你的交易过程中,到底是帮了你,或是阻碍了你?他能增加你的决心,或使你胆怯?正确的数据,绝对可以增强掌握感,减少在做单时所产生的,犹豫或不安,或出现不该有的错觉,那正确的数据,应该是什么呢?哪一些数据可以增强掌握感

　其实很简单,以进场点作为入账日,统计每一个月的盈亏状况,进而统计每一季,然后每一年的盈亏状况,看着月报表,可以了解单月的损益状况,不会也不必去想这一次进场可能连续亏多少钱,或连续亏几次,因为那只会自己吓自己,程序交易的获利来自长时间的循环,"时间上的盈亏数据",比"次数的盈亏数据"重要,而且有用,看着这些报表,就会让你有着掌握感

就我的经验,月报表最能反映程序的节奏性,而季报表则能反映程序的获利性,一般来说以季为单位,最糟的状况大概就是打平,而且要遇到还真难,如果你知道这状况你还会不敢跟单吗?至于年度报表,则能看出整个程序的稳定性

各位期友,不要小看这三大报表,所能产生的效果,我一直以来,几乎每天都会看个几次,因为它确实能让我有强大的信心,面对每天的挑战,至于"连续,最大"这东西,就把他丢的远远的吧,掌握感就这么简单吗?没错就这么简单,作了之后你就能体会出道理

程序交易进阶(四)

　 拂晓攻击前的准备

一直以来我总认为,不论是作股票或期货,没有什么基本面,筹码面,消息面,或科学面……等这些东西,有的话只有一种,就是心理面,勉强再加一点点技术面,或许是我太主观了,但问题是除了科学面还算不错吃之外,其余的能让你得到些什么?这就是这些日子以来,我为什么一直在文章中有意无意的为大家作心理建设的原因,毕竟他太重要了,尤其对程序交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在进入实战之前,我想有必要,为大家作一次总复习及再说明

1.挑选一个合适的程序:高获利的程序不一定是最好的,至少要通过循环比的验证,我为什么一直强调要至少三年的数据,因为有的程序适合多头市场,有的程序适合空头市场,反之则获利会大幅缩水,更严重的是"近期参数最佳化"也就是将程序参数,调整到最符合近期的走势,万一市场走势出现变化,除了获利大幅缩水之外,还可能赔钱,而且赔的不知不觉,等你感觉到不对的时候,往往来不及了,据我了解,目前市面上很多这种程序

2.做单时机的确认:这是程序交易获利最易灌水的地方,能事先告知转折价位,是第一要素,盘中临时告知的,要三思,这种多半是混水摸鱼的程序,除非事先已说明清楚下单时机

3.资金比:初入门者必以契约值换算,这是将来能否作到"完全程序交易"的关键

4.建立三大报表两份:一份放在操盘的位置,一份放在床头,有事没事就看一看,能牢记在心最好,这是强心针却也是镇定剂

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