系统交易方案的要素

什么是交易系统

我们经常从初学交易者到经验丰富投资者得到关于“什么是系统”的问题。这篇文章的目的是为了给你尽可能清晰的信息。首先，我们将回顾一些背景信息去帮助你理解交易内容之外的系统是什么。你将了解到不同的人拥有的系统与他们对钱的态度有关系。本文的第二段将注重清晰定义什么是交易系统。第三部分将讨论系统的扩展部分——交易计划。最后，我们将讨论系统发展中的关键因素。

商业系统

在Robert Kiyosaki的书《现金流象限》，他区分了为钱工作的两类人和让钱为他们工作的两类人。在每个例子中，他们四者的主要不同区分特征是他们如何处理钱。

首先，让我们看商业系统。麦当劳是典型的大型系统的购买者。事实上，一个加盟商必须去汉堡大学六个月（我认为的时间长度）去学习运营店的系统。系统有食物运送，准备食物，问候顾客，在一分钟内服务，清洁等等。所有的这些系统能容易得被一个大专水平的经理和可能高中辍学的雇员完成。换而言之，系统是可重复，简单得能被一个不怎么聪明的16岁的人运行，工作好的足够保持顾客的流动。现在，知道了系统的定义，让我们看看在四个现金流象限中相关系统的人是如何的。

雇员：雇员是典型的安全驱动型。他们有工作并通过此工作赚钱。雇员通常运行系统。他们不需要知道他们正在运行系统，但它是他们的职能。例如，在卖当劳的雇员将问候顾客并下单。雇员正运行“问候客户”系统。

大多数雇员不理解系统。他们只知道他们的工作是什么。这就象成为交易者的雇员或象交易者那么做的雇员。他们典型的问题例如“什么股票我该买”“市场将如何”“我怎么做这个”。我们总能看到诸如此类的问题。例如，在我写这篇文章时，一位先生刚买了CNBC，他问客人“你认为战争会影响市场的什么方向？我们怎么从中赚钱”这些是典型的雇员问题。他们总说“我不真的理解这些，请告诉我做什么”金融媒体通过回答这些雇员式的交易者而兴旺。

自我雇佣者：自我雇佣者是典型的控制和正确做事的驱动。注意我经常谈论的关于如何这些驱动构成一些偏见即大多数交易者需要正确或控制市场。自我雇佣者就是整个系统。他们基本上如此单调的运行只是他们不知道。而且，他们做的越多，他们越累。

象雇员一样，自我雇佣者为钱工作。然而他们更喜欢这工作，因为他们是在变化中的。他们人为工作越努力赚钱越多，这在某种程度上是正确的。但通常，工作越努力他们就觉的越累。然而，他们继续人为他们是唯一能做对事的人。

正如我以前说的，自我雇佣者基本上就是系统。通常他们不能看见这个系统，因为他们就是其中的一部分。他们就是细节。此外，他们有强烈的趋势去复杂化事物。他们总是完美主义者，他们相信完美的系统必定是复杂的。他们总是问“什么能让我系统完美”。

一些人从自我雇佣的精神进去交易中，医生，牙医，和其他拥有自己的小生意他们在其中基本上就是系统一样的专家。这就是他们想了解并交易的同样方式。他们想增加复杂性直到它们运行，即使这个策略很少工作。自我雇佣者很象有个自由决定的系统能够持续的变化。

企业主：一个好的企业主应该能够离开公司一年回来后发现公司运营的更好。这是理想的状态，但有理论的事实。这种状态的发生是因为企业主的工作是设计一群系统，他的雇员能够自我工作(或至少在一个经理的带领下)。换而言之，企业主是设计系统，而且这些系统一般都是简单的。

企业主通常在交易领域做的不错如果他们采用以前做生意时同样的方法。当然企业主可能雇佣某人运行他们的系统，给一份低的工资。

当TOM　ＢＡＳＳＯ,在《新金融怪杰》被采访时，他和我一起做工作室，他总自我描述首先是位商人其次是交易者。ＴＯＭ的部分观点是寻找可重复的任务，即一个人在他的组织中不得不反复的重复。当他发现了如此的任务，他的工作是去发展一个程序不用人手去执行。通常的电脑程序是简单程序的很好例子。

投资者：最后一个象限的是投资者。投资者是在商业中投资，他的最重要的标准是“生意的回报比率是多少　”换而言之，投资者还会问“如果我投资，我将得到怎么样的回报”高回报的投资是典型的投资好生意。

ＲＯＢＥＲＴ　ＫＩＹＯＳＡＫＩ描述这个象限的人把钱转化成了财富。按照他的观点，富有的人有70%的收入从投资中取得，３０%或更少的是从工资中取得。

大多数的交易者可能不符合这个投资者的定义。他们买底卖高，交易股票。结果，他们必须做点什么来赚钱。相对的，投资者是典型的寻找可以产生25%的回报或更高的而不需要做任何事的投资地方。如果知道如何赚这些回报的形式，你想尽可能长的持有这些投资。很多高科技股票正显示赚取了超过25%的增长率，当增长时，价格迅速的增长因为这就是投资者想要的。这些投资的问题是，他们不能保证持续到永远，很多人可能发现这个问题在最近的18个月。

什么是交易系统？

大多数人考虑什么是交易系统，我人为交易系统有8部分组成：1）市场过滤2）开仓条件3）进场信号4）停损5）再进场6)赢利出场7) 头寸调整8）不同市场环境下的多系统

市场过滤是观察市场以决定是否适合你的系统。例如，我们有明显趋势市场，震荡市场，无趋势市场和小震荡市场。当然，趋势市场不是牛市就是熊市。你的系统可能只能适应其中的一个市场环境。结果，你需要过滤决定是否你的系统有运行的可能。你是否交易系统？

开仓条件总计你的屏幕标准。例如，如果你交易股票，在任意时间有7000多股票你可能决定投资。结果，大多数人采用一些标准减少到50个以下的股票。筛选的例子可能包括william o’neil的CANSLIM标准或好的PEG或好的PEG比率或基本面的分析比如管理或资产回报。你可能有技术开仓，比如当股票连续7天下跌时进场。

进场信号是最终的信号，在你筛选股票后开仓不是多就是空。有很多信号可能用来进场。但在一个进场信号发生时，价格通常会向你的方向移动。

系统的下个部分是停损。这是你能容忍的最坏损失，它定义为1R（或你的初始风险）。你的停损可能将保持你持有股票一段时间（即股票价格下跌25%）或当市场对你不利时你将快速反应。停损是完全必要的。市场不可能永远上涨或永远下跌。你需要设置停损来保护自己。正如我在《通向金融王国的自由之路》中说到的，没有设置停损的进场，就象在城里开车不管红灯。你可能最终达到目的，但你做的如此成功和安全的机会非常少。

交易系统的第五部分是再进场策略。经常当你停损平仓后，股票向你原来的开仓方向移动。当这种事情发生，你可能有个很好的利润机会，只要不去除原先的进场和开仓信号。结果，你也需要考虑到再进场标准。什么时候你想重新进场？什么情况是可行的什么标准将触发你的再进场？你需要考虑一些关于再进场。

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