Example 2 - Very Conservative
Uses basic tunnel system with 12 ema. Only initiates on this signal. Looking for best possible probability trade. Willing to give up more profitability in return for less risk. Trades three units. Uses fib numbers 55, and 89 for 1/3 each. Leaves the other unit on until 233 or market price crosses over tunnel boundary. Allows trader to catch short-term [1-5 day] profit points, and also allows him/her to ride the major trend if one develops.
Like I said, these are just two of an infinite number of risk/reward senarios you can develop using this model. This is not some rigid system, where you have to do this or that. It is adaptable, with no right or wrong answers. This is why many locals from soybeans to bonds to gold and silver, oil, etc. use it. Ive seen some people who have transformed this into a model you wouldnt recognize without knowing what tunnel trading offers.
When you get right down to it, once you have adapted it into your own trading style and personal risk model, tunnel trading will give you all you want. Momentum to catch the bigger moves over time, early profit points that allow you to catch short-term movements, and the lowest risk you can possibly have in a trade, because you are only risking 10 -25 pips on each trade. If your odds of success on each trade were 50-50 [they arent this low], over time you would make a fortune. If you dont believe me, then do the math.
Precisely because of this flexibility tunnel trading is the best model I have ever seen.
BY
VEGAS
第一步.
第一, 你需要一个图表服务。现在很多电子交易平台都有图表和指标, 这应不成问题。
在一小时图上, 选一个你喜欢的货币对。棒型图或K线图都一样。在图上加上三样东西: 1) 169 ema (expotential moving average), 2) 144 ema 和3) 12 ema。
144 和 169 ema画出的就是我所谓的隧道。12ema是非常有效的过滤器, 我要你经常放在图上, 我会在过滤器部份详述。
第二步.
记忆或写下以下fibonacci数字, 并放在你的交易荧光屏旁边: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377。用在交易上的数字有 55, 89, 144, 233和377。
第三步.
等待价格到达隧道当中, 当价格突破隧道上方, 你买进; 当价格跌破隧道下方, 你卖出。
第四部.
止损和反向是放在隧道的另一边。
第五部.
当市场往你下单的方向走, 你在fibonacci数字逐一出场, 你留有最后一部份仓位, 真到以下情况出现: 1) 市场达到了最后一个fibonacci数字(377点), 或2)市场最终回到了隧道而且去了另一边。
过滤器
过滤器是增加整体盈利或减少亏损。如果过滤器不能做到以上两样目的, 我不会采用它们。如果过滤器只能增加你10%的盈利而却错过了1/3的交易, 或者减少了10%-20%的损失, 却错过了一半的盈利, 那又是否一个好的过滤器呢? 我相信你明白我的意思。
以下是我们队伍用的过滤器。(是, 我们是一队人, 三个人。我们交易GBP/USD, USD/CHF, 和S&P e-mini futures。每个人都有专长。我是做GBP/USD的。我们每个人看一只货币。市场交易时段, 会有其中一人常在荧光屏前面。互相轮流做, 我们只用隧道方法交易。)
1) 在一小时图上加上12ema和其余的指标。当所有东西都在同一价位 (隧道, 现价, 12ema), 你要坐直和留意了。当市场价位突破了隧道, 表示一个大波动很可能出现。我不用江恩, 因为这给我时间, 时间的平方和价格都在均势。一旦突破, 一触即发。
要证明吗? 回去看看你喜欢的货币对。在2005年第一季里, 单是这个过滤器在USD/CHF上已经产生20单交易, 其中19单是盈利的。其实在我写这篇文的时候, 还有一单没平的仓位。但我不是负责USD/CHF的, 我只是看着仓位, 这仓位还没平掉。
这个过滤器很有帮助, 我们看见这过滤器会加仓。
当你看回图表, 会发现很多次这过滤器会在波动后几小时出现, 是一个非常有效的过滤器。
我们说的同一价位可以是五点以内。有时候会是完全同一价位, 但我认为你不必吹毛求玭。在五点内是足够了。
2) 在亚洲市时, 我们不会开新仓。任何在纽约5PM到纽约子夜是不会开新仓的。已有的仓位会继续关注, 别的都一样。我们在fibonacci位置盈利平仓。如果我们错过了一个波动, 就错过了。错过了的只是机会成本。亚洲市的颠簸会最终构成更大的成本。
3) 消息公布对价位造成影响, 我们也不在那时候开新仓。现时只有一天, 就是每个月第一个星期五纽约时间8:30PM的非农业就业数据。已有的头寸会照常关注。
4) 当隧道很窄(很多时候都是这样), 不要把止损放在隧道的另一边。如果你这样做, 会被震荡止损出场。用小时图上的支持或阻力位来设止损。
如果你是新手, 可能觉得这个过滤器比较麻烦。如果你对趋势线, 三角形, 旗形, 细长旗形或支持/阻力位都不熟悉, 那你回去先学习好再回来。这是简单但必要的劝告。
我不是说你会那些技术术语, 这事就会很简单。不。说明一句, 每个交易模式都有它的缺陷。在隧道交易上也一样。如何放止损是一种艺术, 不是一个科学。
5) 我们要的是一个干脆的突破(一跟棒)隧道边, 这意味着你几乎一入场便会盈利。但你不会经常得到干脆的突破。当市场价留在隧道内徘徊时间越长, 就越大机会你是以突破支持/阻力位, 而不是隧道边来进场。
6) 我们不做二流(反主流)的讯号。如果GBP/USD主流趋势是往上, 我们不会因为价格跌破隧道下边而开新仓。为什么? 因此这样情况下, 从ema跌破55点的机会率不会很高。这是经验告诉我们的。我不会很英雄地说"这次不同的。"当市价回到并突破隧道上边, 我们会继续做多。
如果我要告诉你甚么是主流趋势, 那我认为你并没有留心最近的价格走势。
在上落市时, 我们空头多头都做
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