zf0405对交易的一些感悟

在我看来，投机市场就是一个江湖。在江湖上生存绝对不需要非得成为一个顶尖高手，但是，不管你在江湖上是什么身份，你都得对江湖有自己的理解，并且有相应的生存手段。你眼中的江湖是什么，它就是什么。你眼中的投机市场是什么，它就是什么。只要你的行为和你的理解不发生冲突，就可以了。你认为武功高强才可以在江湖上立足，你就去修炼武功；你认为人际关系是行走江湖的根本，你就去广结人缘；你认为投靠官府才是唯一出路，你就去投靠官府。你在江湖上做任何事，只要信念够强，坚持下去，总会有所成就。投机也是一样。你必须有一种支撑你在投机市场上生存下去的信念。我大谈概率，只是想告诉你，这是支撑我的信念。它能不能成为支撑你的信念，关键不是它是否真的有效，而是对你是否有效。

基本分析也好，技术分析也好，都有可取之处。你需要的就是这个可取之处。在投机市场上，任何方法都有可取之处，没有十全十美的万灵药。你喜欢追随趋势，就要一直追随趋势，在市场没有趋势的阶段，你就要接受这种操作方式给你带来的亏损。你喜欢区间交易，就要一直区间交易，同样也要接受趋势降临给你造成的痛苦。在具体操作中，只要你严格控制风险就可以了。不要试图在趋势市中追随趋势，在区间市中高抛低吸做差价。你难道不觉得这种想法太过完美，基本上没有实现的可能吗？（天才高手们例外）在这个世界上，要想得到就必须付出。在区间市忍受一再被假突破欺骗的痛苦，就是你享受追随趋势成功所带来快乐的代价。你唯一能够做的，唯一能够完全由自己做主的，就是在犯错误后尽快纠正，尽量减少错误带来的亏损。既然这是你唯一能够做的事情，你为什么不去尽量把它做好呢？

我在网上经常看到有人拿出自己的交易记录，显示交易成功率高达90%，甚至100%。这的确令人羡慕！我也相信其中有些的确是真的。但我做不到（恐怕这辈子也做不到），我相信大多数交易者也做不到。

我想在这里透露一下我在今年上半年的交易业绩（按照1 mini口计算）：总交易次数：305；总交易成功率：30%；平均每次交易盈利：4.79美元。看出我的交易成功率有多低了吗？这还是平均数，我最差的一个月，交易成功率只有17%（当月平均每口亏损33美元）。刚刚过去的7月份，交易成功率也只有20%左右，平均每口亏损122美元。即使如此低的交易成功率（反正你们也不知道我到底是谁，到底在哪）而且平均每次成功交易的盈利也刚刚超过30美元，但我仍然能在总体上实现盈利，我认为最重要的原因是：我平均每次亏损很低，只有不到8美元。

明白了我的意思吗？我交易成功率很低（低到连我自己都不好意思），平均每次成功交易的盈利也不算高（最多一次127美元，最少一次26美元，平均数只有区区35美元），但我平均每500美元的本金，在今年头7个月赚取了1460美元的盈利。尽管在高手们眼中不值一提，但我相当满足。平均每次交易盈利4.79美元，和我开始采用该方法交易前，通过对历史数据进行测算得出的结果越来越接近，这更坚定了我采用概率论指导操作的信心。信心问题解决了，你就能更自如得进出市场，我认为这一点至关重要。总是迟迟疑疑，担心这担心那，分析得再好又有什么用呢？不解决信心问题，你就会总是等待所谓的最佳进场时机，要知道，最佳的进场时机不是分析出来，也不是等来的，而是不断尝试试出来的。你心中有数，就敢去尝试，心中无数，即使我拿刀架在你脖子上，你也仍然会萎萎缩缩。“再等等，再看看”，如果你经常对自己这样说，就说明你的心理障碍还没有解决。以后有时间的话，我会详细谈谈我对具体如何克服心理障碍的看法。

接下去准备具体谈谈我对止损技术具体应用的一些看法。在此先说说我心目中止损应用最重要的地方：不要被动等着止损被触发，要积极主动止损。下单同时设定的止损位是你可以接受的最大亏损，尽量在它被触发前采取行动。以我个人为例，我能够接受的最大亏损是20点（包括点差在内），但我很少让它被触发，除非刚进场走势就马上对我不利，在我做出反应前就把我的止损位击穿（这种事情发生的次数不少，再次说明我的技术分析功底有够烂）。每次建仓不成功的时候，只要能在预设止损位被触发前退出来，我就非常高兴。

用文字整理自己的操作思路，从中受益最大的其实是自己。我会坚持下去。

总算可以接受止损了，以为问题就此解决，没想到遇到的问题更大。几乎每一个从拒绝止损到接受止损的交易者，都会遇到这个问题。有许多人甚至因此又放弃了止损，走回了拒绝止损的老路。拒绝止损，在震荡市中似乎是非常有效，无论我在什么价位入场，无论我是买还是卖，只要我能够坚持下来（仓位不太重），我总能够获利。而市场在几乎80%的时间里，走势都属于或大或小的震荡市。一个习惯了在震荡市中获利的交易者，有足够的理由嘲笑止损。但问题是，趋势市场迟早要来，也许是一个月以后，也许是半年以后，也许是1年以后。而一般来说，震荡时间越久，随后出现的趋势就会越强，强到绝对可以把拒绝止损者在此前震荡市中的收益全部拿走，还要加上利息。

我刚开始选择止损位的时候，首先考虑的是如何给市场足够的活动空间，以确保自己的止损不被触及。为了达到这个目的，止损的范围可以越来越大，最后甚至大到失去理智的地步。我就曾经这样，采用小时图作为进出市场的依据，为了保险，参考周线图上的支撑和压力来设定止损。这样做，我的止损被触及的概率的确小多了，而实际上，这只是一种对止损的变相拒绝。

常常看到一些明显是依据小时图进出的外汇交易者，设定的止损位动辄50点，甚至100多点。在小时图上，这都可以算是一段很强的趋势了。至于依据日图，甚至周图来操作，没有一定级数的资金，我认为没有太大的意义。只有几千，几万操作资金的普通投资者，依据日图或周图来操作，资金利用率低，相对风险大。当然，这只是我的理解，不正确的概率更大一些。

设定宽范围止损的交易者有一个理由，就是他准备做长线交易。正如交易所的幽灵所说，交易本身没有什么长线和短线之分，只有持仓时间的长短之分。好的仓位持有100年也不嫌长，不好的交易持有1分钟也不算短。在任何一次交易前，预设持仓时间，预设盈利目标，我认为都是不太客观的做法。有了预设，我就会希望市场按照我的预计走，对市场走势产生希望，你必然就不会客观得看市场。决定持仓时间和盈利目标的，不是我，而是市场。在交易前，我能够预设的，还是那句老话：是我能够亏多少。

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