我想我是在听说谢尔盖•阿列尼科夫（Sergey Aleynikov）的故事后萌生了写作本书的想法的。阿列尼科夫是俄罗斯人，曾在高盛做过程序员，不过，在2009年夏天，他刚辞去高盛的工作就被美国联邦调查局逮捕了，美国政府指控他盗窃了高盛的计算机代码。我觉得这太奇怪了，这次金融危机的爆发很大程度上要归咎于高盛，可它唯一被捕的员工所被指控的罪名竟然是这个人偷了高盛的东西！更奇怪的是，政府检察官认为这个俄罗斯人不应被保释，理由竟然是他们认为高盛的计算机代码会被不法分子用来“不公平地操纵市场”。（难道高盛就是好东西吗？如果高盛可以操纵市场的话，那么其他银行是不是也可以呢？）而这个案子最令人惊讶的一点可能在于，很少有人能把阿列尼科夫所做的事情解释清楚。不仅仅是说明他犯了什么错，还有他到底都做了哪些事，也就是他的工作内容。一般来说，他会被称为“高频交易程序员”，但那根本算不上是一个解释。在2009年夏天之前，大多数人，包括华尔街人都没听说过这个词。什么是高频交易？为什么这些代码对高盛来说如此重要，以至于当它发现有人复制时居然会找来美国联邦调查局？如果这些代码极为宝贵又对金融市场危害很大的话，一个才在高盛工作两年的俄罗斯人又是怎么接触到这些代码的呢？
此后，我开始寻找能够回答这些问题的人。最终，我的探寻之旅在自由广场一号（One Liberty Plaza）的一间会议室里画上了句号。从这间会议室里可以看到世贸中心，这里聚集了一小支由那些知道事情真相的人组成的同盟军，成员们来自华尔街各个角落——各大银行、主要股票交易所还有高频交易公司。他们当中的许多人已经辞去了高薪工作，向华尔街宣战，这就意味着，高盛的这个俄罗斯程序员当初为它编写的那些代码所带来的问题（即金融市场因高频交易所面临的威胁）也在宣战的理由之内。他们对我的问题给出了很多专业的回答，在回答的过程中还提及了一些我原来根本没想过要问的问题。事实上，这些问题比我想象中要有趣得多。
我之前对股市的兴趣并不是很大，和其他人一样，我只是比较喜欢看着它涨涨跌跌而已。1987年10月19日股市崩盘时，我正好在位于纽约自由广场一号40层的所罗门兄弟公司的股市交易和销售部门工作。那样的经历是非常有趣的，如果你想要证明“华尔街的内部人士也不知道华尔街下一秒会发生什么”，那次崩盘就是例证。前一秒还一切正常，下一秒整个美国股市就下跌了22.61个百分点，而且没有人知道原因是什么。在这场股市崩盘中，为了避免客户打电话来要求卖出股票，很多华尔街经纪商干脆不接电话。这已经不是华尔街人第一次名誉扫地了，但这一次当局做出了反应，他们修改了相关的规章制度，计算机从此得以在更大程度上取代那些“不完美的人”来从事股票经纪业务。1987年的股市危机开启了计算机代替人力的过程，虽然一开始规模不是很大，但随着时间的推移，这个趋势越发明显，最终以股票交易的完全自动化而告终。
过去10年间，金融市场已经发生了天翻地覆的变化，但我敢说，人们对市场的印象肯定还停留在过去：股票行情在某个有线电视大屏幕底部不断滚动，一些穿着有彩色编码马甲的男人站在交易场中间，热闹地大声叫喊着。这种画面已经完全过时了，市场已经不是原来那个市场了。从2007年起，市场里就没有那些穿着有彩色编码马甲、扯着大粗脖子到处吼的家伙了，即使有，他们也起不到什么作用。纽约交易所和芝加哥的几个交易所确实还有人工作，但他们已经不再主宰市场，也没有任何特权了。美国股市现在都在安保重重的新泽西和芝加哥大楼的黑箱里操作。这些黑箱里发生了什么却鲜有人知道，有线电视大屏幕上的行情显示系统只反映了股市很小的一部分信息。对于黑箱里所发生事情的公开报告都很模糊而且不怎么靠谱，即使是专家也不能解释其中发生了什么、这些事是什么时候发生的，以及为什么会发生。而对于普通投资者来说，这些就更不可能知道了。投资者登录他在亚美利交易控股公司（TD Ameritrade）或是亿创理财（E★Trade）抑或是嘉信理财（Charles Schwab）的账户，输入股票代码，然后按下“买入”键，之后呢？他以为他知道接下来会发生什么，但请相信我，他其实并不知道。如果他知道的话，他在按键之前肯定会再考虑考虑。
人们对市场的印象之所以还停留在从前，是因为：第一，过去的市场能让你觉得安心；第二，现在的市场很难懂；第三，少数几个懂的人也不愿意过多解释。本书就是试图对此进行解释的。我们将从一个个小片段开始，比如后金融危机时代的华尔街、金融市场的创新手段、经过编程后完全以客观指令在运行的计算机（编写这些程序的程序员本人永远也做不到这么客观），以及那些自以为了解华尔街最终却发现并非如此的人们。在这些人当中，有一个加拿大人站了出来，他就站在这一个个小片段的中央，将所有琐碎的片段拼接成一个连贯的故事。他愿意为世人开启一扇窥见美国金融市场的窗户，让人们看到现在这个市场已经变成了什么样子，直到现在我对此还是惊讶不已。
再回到那个因为盗窃了高盛计算机代码而被捕的高频交易程序员的故事上。在为高盛工作期间，他就坐在纽约自由广场一号42层、之前所罗门兄弟公司交易部所在的地方，正好就在我见证股市崩盘的那个地方上面两层。他和我一样，也不想继续待在那栋楼里，因此在2009年夏天，他选择了跳槽。7月3日，他正坐在由芝加哥飞往新泽西纽瓦克的飞机上，对飞机着陆以后要发生的事情一无所知。他也完全不知道他帮高盛玩儿的金融游戏有多大的赌注。要是想知道的话，他只需要从飞机舷窗往下看看即可，看看地上正在发生的事。
本文摘自《华尔街的速度游戏》
一场运用网络交易技术与精密算法的大对决
一场抗衡超级金融系统与权贵人士的大挑战
一场直面股市交易内幕与监管之惑的大辩论
千分之十三秒能做什么？你还来不及眨一次眼睛，但对于高频交易员而言，足够完成一次交易。
美国有多少个股票交易所？你很可能以为，只有两家：纽约证交所和纳斯达克。错！今天，美国股市有超过13个公开交易所，此外，几乎各大券商都有属于自己的秘密交易平台，俗称“暗池”。
这是一个隐蔽且被操控的市场，高频交易员利用纳秒级（十亿分之一秒）的时间差，捕捉“猎物”，快速买入卖出，谋取暴利。这是“暗池”里的“游戏”，速度就是一切，为此，他们甚至开山破土，建起了一条有史以来最笔直的数据传输光缆。
一群华尔街的奇异人士发现了这个秘密，他们是一群智力超群的反叛者，他们密谋揭秘金融市场的疯狂，揭露华尔街上那些大银行、股票交易所、高频交易公司赚取暴利的新把戏。《高频交易员》曝光了全球金融市场中不为人知的内幕，对当今世界快速演变的金融工具进行反思，并回答了这样一个问题：到底是谁在操纵市场？